Raport anual ANRE 2007

26 Conform noilor reguli, diferenţele apărute în timp real între cerere şi ofertă sunt asigurate de către operatorul de transport şi de sistem, prin acceptarea ofertelor realizate de producătorii cu unităţi dispecerizabile pe piaţa de echilibrare - PE, participanţii asumându-şi responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele înregistrate. Responsabilitatea echilibrării este asumată prin intermediul părţilor responsabile cu echilibrarea (PRE), înregistrate de către operatorul de transport şi de sistem la solicitarea titularilor de licenţă. Pentru tranzacţionarea prin mecanisme transparente a contractelor pe piaţa concurenţială, începând cu decembrie 2005 a fost organizată Piaţa centralizată a contractelor bilaterale (PCCB), administrată de SC Opcom SA, iar în decursul anului 2007 a început să funcţioneze Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă (PCCB-NC), pe care se tranzacţionează produse cu un grad mai ridicat de standardizare, precum şi Ringul energiei electrice, organizat de Bursa Română de Mărfuri pentru tranzacţionarea de contracte nestandardizate de vânzare- cumpărare, respectiv de furnizare de energie electrică. Dimensiunea pieţei angro este determinată de totalitatea tranzacţiilor desfăşurate de către participanţi, depăşind astfel cantitatea transmisă fizic de la producere către consum; totalitatea tranzacţiilor include revânzările între furnizori/producători, realizate în scopul ajustării poziţiei contractuale şi obţinerii de beneficii financiare. Aşa cum se constată din tabelul următor (ca şi din graficul prezentat în capitolul Anexe), în anul 2007 predominantă pe ansamblul pieţei angro a fost tranzacţionarea pe contracte bilaterale, reprezentând cca. 106% din consumul intern (cu cca. 55% din consumul intern tranzacţionat în baza contractelor reglementate). Componente Volum tranzacţionat Evoluţie faţă de Pondere din consumul piaţa angro în anul 2007 anul 2006 intern corepunzător - GWh - -%- anului 2007 -%- Piaţa contractelor 56569 -20,5 106,1 bilaterale, din care 27174 -35,8 50,9 negociate Pieţe Centralizate de 5876 +585,0 11,0 Contracte PZU 5043 +22,8 9,5 PE 3492 -16,2 6,5 Din analiza comparativă pentru anii 2006 şi 2007 a volumelor tranzacţionate pe componentele prezentate ale pieţei angro, se remarcă o evoluţie pozitivă, concretizată în: - creşterea volumului tranzacţionat pe pieţele centralizate (preponderent PCCB şi PZU) faţă de cel tranzacţionat pe contractele bilaterale negociate, ceea ce a condus la creşterea transparenţei tranzacţiilor; - scăderea volumului tranzacţionat pe piaţa de echilibrare, prin utilizarea acesteia tot mai mult în vederea ajustării fine dintre cerere şi ofertă şi mai puţin pentru închiderea poziţiei contractuale a participanţilor. O evoluţie pozitivă se constată şi din analiza comparativă a preţurilor medii rezultate din tranzacţiile încheiate pe componente ale pieţei angro în anul 2007, respectiv 2006, concretizată în diminuarea diferenţelor dintre preţurile medii anuale pe componente; cu toate acestea, unele diferenţe continuă să rămână substanţiale. Raport anual 2007 27  Preţuri medii pe Anul 2007 Anul 2006 Evoluţie faţă componente ale pieţei - lei/MWh - - lei/MWh - de anul 2006 angro -%- Piaţa contr. bilaterale 125,93 107,53 +17 negociate Piaţa contr. bilaterale 157,17 154,40 +2 reglementate Pieţe Centralizate de 166,99 127,81 +31 Contracte PZU 161,70 161,06 +0,4 PE (preţ de deficit) 222,51 248,77 -11 Precizări: Preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă. Preţurile medii aferente pieţei contractelor bilaterale negociate sunt calculate pe baza a 89% din cantitatea totală tranzacţionată în 2006 (exclusiv contractele cu consumatorii eligibili şi cele de export), corespunzător cantităţii pentru care participanţii au raportat şi preţul tranzacţiilor, şi respectiv 99% pentru anul 2007. Preţurile medii anuale corespunzătoare PZU şi PE au fost determinate prin ponderarea cantităţilor lunare tranzacţionate pe respectivele pieţe cu preţurile medii lunare rezultate din medierea aritmetică a celor orare corespunzătoare unei luni; pentru piaţa de echilibrare sunt prezentate preţurile medii de deficit. Pentru alimentarea consumatorilor în regim reglementat, precum şi pentru acoperirea pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie, a continuat să funcţioneze în 2007 componenta reglementată a pieţei angro, care cuprinde în principal tranzacţiile la preţuri şi cantităţi reglementate între producători şi furnizorii impliciţi/distribuitori, respectiv între producători şi transportator, dar şi tranzacţii la preţuri reglementate între producători; producătorii termo au acoperit cca 71% din această piaţă (din care 14% pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie şi cca 3% pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de transport), producătorul nuclear cca 17% (din care cca 4% pentru cpt distribuţie), iar cel hidro cca 9% (din care 2% pentru cpt distribuţie); Diferenţa de 3% au constituit-o contractele la preţuri reglementate de întrajutorare între producători. Din totalul vânzărilor producătorilor, cca. 51% au fost realizate pe piaţa reglementată, iar 49% pe piaţa concurenţială. Pentru furnizorii impliciţi/operatori de distribuţie, achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în 2007 cca 97% din total, iar restul cantităţii destinate acoperirii necesarului de energie al consumatorilor alimentaţi în regim reglementat şi consumului propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie a fost achiziţionată de aceştia de pe piaţa concurenţială. În total, aceştia au achiziţionat în anul 2007 de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 104472 TJ (29020 GWh), împărţită pe contracte aşa cum este prezentat în capitolul Anexe. Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice de către aceştia a fost de 157,39 RON/MWh. Raport anual 2007 28 În piaţa concurenţială sunt cuprinse toate tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral între diverşi participanţi (inclusiv revânzările succesive), precum şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate (PCCB, PCCB-NC, PZU, ringul BRM pentru energie electrică) care funcţionează în baza unor mecanisme tip licitaţie. Volumul tranzacţiilor pe piaţa concurenţială s-a redus faţă de 2006, în principal datorită faptului că tranzacţiile succesive între furnizori, înainte de achiziţionarea energiei electrice de către consumatorul final, au reprezentat doar cca 18% din consumul intern, comparativ cu anul 2006, când au reprezentat cca 29% din consumul intern. Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială a avut în componenţă: - tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral (reprezentând cca 73% din energia vândută concurenţial de aceştia), structura acestei categorii, pe parteneri contractuali, fiind următoarea: • cu consumatorii eligibili, cca. 10% ; • cu parteneri externi (export), cca 6%; • cu furnizori concurenţiali, cca 52%; • cca 4% cu alţi producători şi • cca 1% cu distribuitorii-furnizori impliciţi; - tranzacţiile realizate prin mecanismele de tip licitaţie ale pieţelor centralizate (reprezentând cca 19% din vânzările lor concurenţiale), care au avut ca destinatari: • furnizorii concurenţiali, cca 16%, şi • distribuitorii/furnizori impliciţi, cca 3%; - tranzacţiile pe PZU (reprezentând restul, de cca. 8%, din energia vândută de producători prin mecanisme de piaţă); Cotele reprezentate de toate categoriile de tranzacţii menţionate, raportate însă la totalul vânzărilor producătorilor sunt prezentate în capitolul Anexe. Preţurile medii de tranzacţionare a energiei de către producători pe piaţa concurenţială (care cuprind, de cele mai multe ori, şi tarifele aferente de transport, sistem şi dacă este cazul, distribuţie) au fost de cca. 155 lei/MWh pentru vânzarea la consumatorii eligibili, 115 lei/MWh pentru vânzarea negociată la furnizorii concurenţiali, 89 lei/MWh la export, 153 lei/MWh la alţi producători; pentru livrările pe contractele încheiate pe pieţele centralizate de către producători au rezultat preţuri medii de cca. 165 lei/MWh pentru vânzarea la furnizorii concurenţiali şi cca 175 lei/MWh pentru vânzările către distribuitori/furnizori impliciţi; preţul mediu de vânzare al producătorilor pe PZU a fost de cca. 171 lei/MWh. În decursul anului 2007, s-au înregistrat creşteri consistente ale tranzacţiilor pe pieţele centralizate de contracte, volumul cantităţilor livrate în baza acestor contracte reprezentând cca 11% din consumul intern (comparativ cu ponderea de 2% înregistrată în anul 2006); volumul tranzacţiilor încheiate în decursul anului 2007 (pentru diferite perioade de livrare) a fost de cca 4 ori mai mare decât al celor încheiate în 2006: La această evoluţie favorabilă au contribuit atât hotărârile Consiliilor de Administraţie luate în urma Ordinului MEC nr. 408/2006 (privind tranzacţionarea integrală a energiei disponibile a producătorilor din portofoliul MEC pe pieţe centralizate), cât şi creşterea gradului de transparenţă a PCCB, prin publicarea preţului de închidere a tranzacţiilor. În decursul anului 2007 au avut loc tranzacţii şi prin intermediul ringului de tranzacţionare a energiei electrice din cadrul BRM, prin mecanisme şi la un nivel de transparenţă similare celor ale pieţelor organizate de SC Opcom SA. Raport anual 2007 29 Volumul tranzacţiilor încheiate pe PCCB a avut o tendinţă de creştere de-a lungul anului, remarcându-se tranzacţionarea unor volume importante în septembrie-octombrie şi decembrie, în principal pentru livrare în 2008. Nivelul tranzacţiilor cu produse cu grad mai ridicat de standardizare, propuse spre tranzacţionare pe PCCB-NC, a fost destul de redus, participanţii nerealizând avantajele standardizării, atât ca posibilităţi de revindere, cât şi prin stabilirea unor referinţe de preţ consistente. Preţul mediu ponderat al livrărilor din anul 2007 pe contracte încheiate pe PCCB a fost de cca 167 lei/MWh, în creştere cu cca 32% faţă de media similară din 2006. Convergenţa acestei medii cu cea a preţului pe PZU poate fi apreciată ca un element de eficienţă a acestei pieţe şi a mecanismelor tip licitaţie utilizate. Piaţa pentru ziua următoare este o piaţă voluntară, cu ofertare atât la vânzare, cât şi la cumpărare, fiind deschisă tuturor participanţilor licenţiaţi, în vederea valorificării energiei electrice suplimentare şi ajustării, cu o zi înainte de ziua de livrare, a poziţiei contractuale comparativ cu posibilităţile/necesităţile de producţie/consum. Preţul mediu anual de închidere a PZU (atât cel ponderat cu cantităţile tranzacţionate, cât şi media aritmetică a acestuia) a cunoscut creşteri de sub 1% faţă de mediile corespunzătoare din 2006; se apreciază că aceasta reflectă o anumită stabilitate a acestei pieţe, în ciuda volatilităţii ridicate. Evoluţia preţului mediu lunar pe PZU sunt prezentate în capitolul Anexe. Evoluţia volumelor tranzacţionate pe PZU, comparativ cu cele tranzacţionate pe PE, ca procente din consumul intern începând cu iulie 2005, de la lansarea noului model de piaţă. este prezentată în capitolul Anexe. Volumul total tranzacţionat pe PZU în anul 2007 a depăşit 9% din consumul intern, ceea ce a reprezentat o creştere cu cca 23% faţă de anul anterior; se apreciază că acest nivel semnifică o lichiditate acceptabilă a PZU în condiţiile în care aceasta este o piaţă voluntară, dar că există încă suficiente resurse de creştere. Creşteri substanţiale ale volumelor tranzacţionate pe PZU s-au constatat în luna iulie, pe fondul condiţiilor de secetă asociată cu caniculă, media orară a tranzacţiilor din luna respectivă ajungând la cca 700 MWh/h. Se consideră că transformarea SC Opcom SA în contraparte va avea ca efect pozitiv şi creşterea lichidităţii acestei pieţe. Se apreciază că PZU a dat semnalul corect pe piaţă, încorporând informaţiile disponibile privind nivelul resurselor şi al necesarului de energie electrică. Din comparaţia preţului de închidere a PZU organizată de SC OPCOM SA cu preţurile spot stabilite de alte burse de energie europene se remarcă faptul că evoluţia a fost semnificativ diferită faţă de cele de pe EXAA, Powernext, EEX şi Nordpool: • pe pieţele europene amintite preţul a avut o evoluţie relativ constantă de-a lungul primelor trimestre ale anului (în cazul Nordpool constatându-se chiar o scădere în iulie - august), dar a crescut accentuat în ultimul trimestru; • preţul Opcom a fost semnificativ superior, în cea mai mare parte a anului, preţurilor burselor nominalizate, cu o perioadă de maxim pe timpul verii, urmând o tendinţă inversă, de scădere, spre sfârşitul anului. Lipsa de convergenţă semnifică nivelul redus al tranzacţiilor transfrontaliere în scop de arbitraj, probabil datorită mecanismului dificil la nivel regional de alocare corelată şi operativă a capacităţilor transfrontaliere necesare pe multiple graniţe, precum şi unor restricţii de ordin tehnic. Raport anual 2007 30 Pentru acoperirea diferenţelor dintre valorile planificate/contractate ale consumului şi respectiv producţiei şi valorile acestora apărute în timp real, operatorul de sistem (C.N. „Transelectrica” S.A.) operează piaţa de echilibrare, cumpărând sau “vânzând” energie în ordinea preţurilor determinate de ofertele producătorilor dispecerizabili. Participanţii care determină dezechilibrele, organizaţi în PRE-uri (părţi responsabile cu echilibrarea) suportă financiar contravaloarea acestor dezechilibre, plătind pentru deficitul de energie preţul rezultat din ofertele la creştere acceptate pe piaţa de echilibrare, respectiv primind pentru excedentul de energie preţul rezultat din ofertele la scădere acceptate de operatorul de sistem. Piaţa de echilibrare a început să funcţioneze începând cu luna iulie 2005. În luna decembrie 2007 pe această piaţă operau 93 PRE, precum şi 20 de producători ce deţin un număr de 137 unităţi dispecerizabile. În tabelul următor sunt prezentate, comparativ pentru anii 2006 şi 2007, valorile indicatorilor de concentrare determinate pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE pentru fiecare tip de reglaj şi sens. Anul Tip reglaj Sens reglaj 2006 2007 Reglaj secundar Crestere 80% 60% Scădere 80% 56% Reglaj tertiar Crestere 69% 51% rapid C1 Scădere 53% 30% Reglaj tertiar Crestere 29% 29% lent Scădere 31% 19% Reglaj secundar Crestere 6510 3915 Scădere 6612 3538 Reglaj tertiar Crestere 5061 2979 rapid HHI Scădere 3452 1590 Reglaj tertiar Crestere 2203 1769 lent Scădere 2582 1276 Ca şi în anul 2006, valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2007 arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru reglajul secundar şi cel terţiar rapid la creştere. Având în vedere nivelul mare de concentrare înregistrat în mod constant pe piaţa de echilibrare, ANRE, prin Ordinul 33/2006, a impus şi în anul 2007 limitarea superioară a preţurilor de ofertare pe această piaţă, la valoarea de 350 lei/MWh. Evoluţia pozitivă a pieţei de echilibrare în anul 2007, concretizată în diminuarea valorilor indicatorilor de concentrare comparativ cu cele realizate în anul 2006, nu se datorează creşterii competivităţii pe această piaţă, ci condiţiilor meteorologice deosebite înregistrate, şi anume: - seceta a determinat o cotă de participare la piaţa de echilibrare mai