Raport anual ANRE 2008

26  angro - - - -%- Piaţa contr. bilaterale 125,93 107,53 negociate 146,07 ▲16,1% Piaţa contr. bilaterale 157,17 154,40 reglementate 151,15 ▼3,8% Pieţe Centralizate de 166,99 127,81 Contracte 177,04 ▲6,0% PZU 188,53 161,70 161,06 ▲16,6% PE (preţ de deficit) 278,12 222,51 248,77 ▲25,0% Precizări: Preţurile medii nu conţin TVA, accize sau alte taxe şi s-au determinat prin ponderarea preţurilor cu cantităţile corespunzătoare tranzacţiilor de vânzare raportate lunar de către participanţii la piaţă. Preţurile medii aferente pieţei contractelor bilaterale negociate sunt calculate pe baza a 89% din cantitatea totală tranzacţionată în 2006 (exclusiv contractele cu consumatorii eligibili şi cele de export), corespunzător cantităţii pentru care participanţii au raportat şi preţul tranzacţiilor, 99% pentru anul 2007 şi 100% pentru anul 2008. Preţurile medii anuale corespunzătoare PZU şi PE au fost determinate prin ponderarea cantităţilor lunare tranzacţionate pe respectivele pieţe cu preţurile medii lunare rezultate din medierea aritmetică a celor orare corespunzătoare unei luni; pentru piaţa de echilibrare sunt prezentate preţurile medii de deficit. Preţurile prezentate pe componente ale pieţei angro nu sunt perfect comparabile, deoarece cele reglementate reflectă doar preţul energiei, în timp ce preţurile PZU şi PE includ componenta TG a tarifului de transport (înglobată, de ofertanţi, în preţ), iar cele negociate şi cele încheiate pe pieţe centralizate de contracte au un regim mixt din punct de vedere al includerii componentei TG. Piaţa contractelor bilaterale reglementate Componenta reglementată a pieţei angro, a continuat să funcţioneze şi în 2008, în scopul alimentării la tarife reglementate a consumatorilor care nu au uzat de dreptul de a-şi alege furnizorul, precum şi pentru acoperirea pierderilor în reţelele de transport şi distribuţie. Din totalul tranzacţiilor pe piaţa reglementată producătorii termo au acoperit cca 59% (din care 11% pentru consumul propriu tehnologic al reţelelor de distribuţie şi cca 3% pentru consumul propriu tehnologic al reţelei de transport), producătorul nuclear cca 25% (din care cca 6% pentru cpt distribuţie), iar cel hidro cca 13% (din care 3% pentru cpt distribuţie). Diferenţa de 3% au constituit-o contractele la preţuri reglementate de întrajutorare între producători (indiferent de combustibil). Din totalul vânzărilor producătorilor, cca. 47% au fost realizate pe piaţa reglementată, iar 53% pe piaţa concurenţială (cotele sunt calculate fără considerarea tranzacţiilor realizate pe piaţa de echilibrare/dezechilibre). Pentru furnizorii impliciţi achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în 2008 cca 95% din total, iar restul cantităţilor destinate acoperirii necesarului de energie al consumatorilor alimentaţi în regim reglementat au fost achiziţionate de pe piaţa concurenţială. În total, aceştia au achiziţionat în anul 2008 de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 84010 TJ (23336 GWh). Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice a fost de 154,32 lei/MWh. Pentru operatorii de distribuţie achiziţiile de pe piaţa reglementată au reprezentat în 2008 cca 90% din total, iar restul energiei electrice necesare pentru acoperirea consumului propriu al reţelelor de Raport anual 2008 27 distribuţie a fost achiziţionată de pe piaţa concurenţială. În total, operatorii de distribuţie au achiziţionat în anul 2008 de pe piaţa angro o cantitate de energie electrică de 22896 TJ (6360 GWh). Preţul mediu de achiziţie a fost de 149,27 lei/MWh. Piaţa concurenţială În piaţa concurenţială sunt cuprinse toate tranzacţiile realizate în urma contractelor negociate bilateral între diverşi participanţi (inclusiv revânzările succesive), precum şi tranzacţiile încheiate pe pieţele centralizate (PCCB, PCCB-NC, PZU, ringul BRM pentru energie electrică, PE) care funcţionează în baza unor mecanisme tip licitaţie. Volumul tranzacţiilor pe piaţa concurenţială a crescut faţă de 2007, în principal datorită revigorării tranzacţiilor succesive între furnizori (înainte de achiziţionarea energiei electrice de către consumatorul final), care au reprezentat cca 32% din consumul intern, comparativ cu anul 2007, când au reprezentat cca 18% din consumul intern. Privită din punctul de vedere al producătorilor, piaţa concurenţială (exclusiv tranzacţiile pe PE) a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale producătorilor pe piaţa concurenţială 100% A. 64,8% Tranzacţii realizate în urma contractelor negociate bilateral 1. Cu furnizori concurenţiali 46,2% 2. Cu parteneri externi (export) 4,7% 3. Cu alţi producători 5,3% 4. Cu furnizori impliciţi şi distribuitori 0,1% 5. Cu consumatori eligibili 8,6% B. 26,7% Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip licitaţie ale pieţelor centralizate 1. Cu furnizori concurenţiali 23,1% 2. Cu furnizori impliciţi şi distribuitori 3,6% 3. Cu consumatori eligibili 0,0% C. Tranzacţii pe PZU 8,5% Preţurile medii de tranzacţionare a energiei de către producători pe piaţa concurenţială (care cuprind, de cele mai multe ori, şi tarifele aferente de transport, sistem şi dacă este cazul, distribuţie) au fost de cca 232 lei/MWh pentru vânzarea la consumatorii eligibili, 105 lei/MWh pentru vânzarea negociată la furnizorii concurenţiali, 101 lei/MWh la export, 223 lei/MWh la alţi producători. Raport anual 2008 28 Pentru livrările pe contractele încheiate pe pieţele centralizate de către producători au rezultat preţuri medii de cca. 177 lei/MWh pentru vânzarea la furnizorii concurenţiali şi cca 179 lei/MWh pentru vânzările către distribuitori/furnizori impliciţi; preţul mediu de vânzare al producătorilor pe PZU a fost de cca 193 lei/MWh. Privită din punctul de vedere al furnizorilor, piaţa concurenţială a avut în componenţă vânzări în structura celor prezentate în tabelul următor: Vânzări totale ale furnizorilor pe piaţa concurenţială 100% A. Tranzacţii realizate în urma contractelor negociate bilateral 94,6% 1. Cu alţi furnizori 42,6% 2. Cu parteneri externi (export) 9,1% 3. Cu producători 1,6% 4. Cu consumatori eligibili 41,3% B. Tranzacţii realizate prin mecanismele de tip licitaţie ale pieţelor 0,3% centralizate 1. Cu alţi furnizori 0% 2. Cu producători 0,3% C. Tranzacţii pe PZU 5,1% Pieţele centralizate pentru contracte În decursul anului 2008 s-au înregistrat creşteri consistente ale tranzacţiilor pe pieţele centralizate de contracte, volumul cantităţilor livrate în baza acestor contracte reprezentând cca 16% din consumul intern (comparativ cu ponderea de 11% înregistrată în anul 2007); volumul tranzacţiilor încheiate pe PCCB organizat de Opcom în decursul anului 2008 (pentru diferite perioade de livrare) a fost, însă, cu cca 3% mai mic decât al celor încheiate în 2007. Creşterea volumului livrărilor pe contracte încheiate pe pieţe centralizate este considerată o evoluţie favorabilă pentru piaţa de energie electrică, datorită caracterului transparent al formării preţurilor, care se pot constitui în referinţe corecte şi pentru contractele încheiate prin negociere. În decursul anului 2008 au avut loc livrări de mică amploare şi în urma unor tranzacţii încheiate prin intermediul ringului de tranzacţionare a energiei electrice din cadrul BRM, dar, necesitatea existenţei unei lichidităţi crescute pentru stabilirea unui preţ corect a fost factorul care a limitat utilizarea platformei de tranzacţionare BRM preponderent la piaţa cu amănuntul. Volumul tranzacţiilor încheiate pe PCCB (în principal pentru livrare în 2009) a fost maxim în luna octombrie şi a avut valori semnificative în septembrie şi noiembrie, preţurile de tranzacţionare reflectând în aceste luni o cerere ridicată; prefigurarea crizei economice şi reducerii consumului pare a se fi resimţit de-abia în decembrie, când nivelul contractelor încheiate s-a diminuat faţă de decembrie 2007. O caracteristică a PCCB în anul 2008 poate fi considerată apariţia tranzacţionării de contracte pentru livrare în ore de gol, dar şi tranzacţionarea de contracte cu grad mare de flexibilitate a livrărilor, ceea ce le-a îndepărtat de caracterul standardizat. Nivelul tranzacţiilor cu produse cu grad mai ridicat de standardizare, propuse spre tranzacţionare pe PCCB-NC, a fost şi în acest an destul de redus, beneficiile standardizării nefiind conştientizate de participanţi. ANRE a solicitat Opcom să realizeze analize cu privire la cauzele acestei situaţii şi îşi propune să aprofundeze această Raport anual 2008 29 analiză, în vederea dinamizării tranzacţionării de contracte standardizate, care au un rol esenţial în creşterea lichidităţii şi transparenţei pieţei de energie electrică. Preţul mediu ponderat al livrărilor din anul 2008 pe contracte încheiate pe PCCB a fost de cca 177 lei/MWh, în creştere cu cca 6% faţă de media similară din 2007, dar cu cca 6% mai mic decât media preţului pe PZU. Indicatorii de concentrare calculaţi atât pe ofertele lansate în anul 2008, cât şi pe energiile tranzacţioante în acest an pe contracte încheiate pe PCCB evidenţiază o piaţă cu concentrare excesivă pe parte de vânzare, datorită faptului că doar 4 producători oferă, de regulă, energie pe această piaţă: CE Turceni, CE Rovinari, CE Craiova şi Nuclearelectrica. Piaţa pentru ziua următoare - PZU Volumul de energie electrică tranzacţionat pe PZU în 2008 a fost cu cca 3% mai mare decât cel tranzacţionat în 2007, cu un maxim lunar în decembrie. Preţul mediu anual de închidere a PZU (atât cel ponderat cu cantităţile tranzacţionate, cât şi media aritmetică a acestuia) a cunoscut creşteri de cca 17-18% faţă de mediile corespunzătoare din 2007, dar acestea sunt atenuate de relaţionarea cu cursul RON/Euro, ajungând până la cca 5-7%. Evoluţia lunară a preţului mediu şi a volumului tranzacţionat pe PZU în perioada ianuarie 2006 – decembrie 2008 este prezentată în capitolul Anexe. Preţul mediu lunar stabilit pe PZU s-a caracterizat printr-o tendinţă de creştere accentuată în perioada de toamnă a anului 2008 (vezi capitolul Anexe), care a reflectat relativa lipsă de resurse (datorată limitării resurse hidro), comparativ cu necesarul, reprezentat de obligaţiile contractuale ale operatorilor din sector. Astfel, în octombrie 2008 s-a înregistrat valoarea maximă a preţului mediu lunar, de cca 244 lei/MWh, care este cel mai mare preţ mediu lunar de la începutul tranzacţionării pe PZU; valorile medii lunare cele mai scăzute s-au obţinut în aprilie (140,95 lei/MWh) şi mai (140,58 lei/MWh), în conexiune cu situaţia hidrologică, dar s-a observat şi o scădere abruptă în decembrie (152,99 lei/MWh), datorită scăderii consumului. Se apreciază că preţul de pe PZU încorporează cu suficientă acurateţe informaţiile disponibile privind nivelul resurselor şi al necesarului de energie electrică, prezentând, totodată, volatilitatea ridicată specifică. Indicatorul de concentrare HHI pe PZU a avut valori care, în general, indică lipsa de concentrare la cumpărare şi o piaţă cu concentrare moderată pe partea de vânzare; la vânzare s- au înregistrat, însă, şi zile cu valori mari ale HHI, indicând o piaţă concentrată. Din comparaţia preţului de închidere a PZU organizată de OPCOM cu preţurile spot stabilite de alte burse de energie europene se remarcă faptul că evoluţia a fost semnificativ diferită faţă de cele de pe EXAA, Powernext, EEX şi Nordpool: • spre deosebire de anul 2007, pieţele europene EXAA, EEX şi Powernext au avut valori de preţ mai ridicate pentru întreg anul 2008 comparativ cu cele înregistrate la NordPool; • preţul Opcom a fost, în general, peste cel realizat la Nordpool şi sub cel realizat la celelalte 3 pieţe enumerate; lipsa de convergenţă a preţului Opcom semnifică nivelul redus al tranzacţiilor transfrontaliere în scop de arbitraj, probabil datorită corelării dificile de către participanţi a mecanismelor existente la nivel european de alocare a capacităţilor transfrontaliere necesare pe multiple graniţe. Raport anual 2008 30 Piaţa de echilibrare - PE În luna decembrie 2008 pe această piaţă operau 98 PRE, precum şi 20 de producători ce deţin un număr de 136 unităţi dispecerizabile. În tabelul de mai jos, sunt prezentate valorile comparative pentru anii 2006, 2007 şi 2008 ale indicatorilor de concentrare determinate pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE pentru fiecare tip de reglaj şi sens: Anul Tip reglaj Sens reglaj 2006 2007 2008 Reglaj secundar Crestere 80% 60% 71% Scădere 80% 56% 71% Reglaj tertiar Crestere 69% 51% 70% C1 rapid Scădere 53% 30% 38% Reglaj tertiar Crestere 29% 29% 27% lent Scădere 31% 19% 27% Reglaj secundar Crestere 6510 3915 5438 Scădere 6612 3538 5367 Reglaj tertiar Crestere 5061 2979 5065 HHI rapid Scădere 3452 1590 2319 Reglaj tertiar Crestere 2203 1769 2021 lent Scădere 2582 1276 1838 Ca şi în anii precedenţi, valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2008 arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru reglajul secundar şi cel terţiar rapid la creştere. Având în vedere nivelul mare de concentrare înregistrat în mod constant pe piaţa de echilibrare, ANRE a menţinut şi în anul 2008 o limită superioară a preţurilor de ofertare pe această piaţă; începând cu luna septembrie, prin Ordinul 119/2008, valoarea impusă a fost mărită de la 350 lei/MWh la 400 lei/MWh. Volumul total tranzacţionat pe PE în anul 2008 a crescut cu 2% faţă de anul 2007, iar valoarea lunară s-a situat constant sub cea tranzacţionată pe PZU (exceptând luna septembrie), (vezi capitolul Anexe) relaţionarea celor două pieţe (PZU şi PE) în anul 2008 fiind, în general, corectă. Evoluţiile preţurilor medii lunare de decontare a dezechilibrelor înregistrate de PRE-uri (preţul de excedent şi preţul de deficit) pentru perioada iulie 2005 - decembrie 2008. Valorile medii ale preţurilor de decontare în 2008 au fost: 278 lei/MWh (preţul de deficit) şi 67 lei/MWh (preţul de excedent) sunt prezentate în capitolul Anexe. O caracteristică a anului 2008 o reprezintă faptul că valoarea suplimentară lunară rezultată din piaţa de echilibrare şi decontarea dezechilibrelor PRE a reprezentat un venit, exceptând luna august, valoarea cumulată pe întregul an fiind de 25,38 mil lei. Piaţa de servicii de sistem Raport anual 2008 31 Datorită faptului că această piaţă prezintă un grad ridicat de concentrare, asigurarea rezervelor a fost realizată preponderent prin contracte reglementate la nivelul fiecărui interval orar, încheiate între OTS şi furnizorii de servicii tehnologice de sistem; contractele încheiate în sistem concurenţial în urma licitaţiilor lunare organizate de OTS au reprezentat numai cca. 10% din cantitatea totală de servicii de sis