Raport anual ANRE 2011

activitatea asupra pieţei de energie electrică din România, contribuind astfel la majorarea cantităţilor de energie electrică tranzacţionate pe contractele negociate bilateral de funizori cu alţi furnizori. Pentru a evalua dimensiunea acestor tranzacţii, prin scrisoarea nr. 8123 din 21.02.2012, ANRE a solicitat unui număr de 85 participanţi la piaţa de energie electrică transmiterea de informaţii cu privire la cantităţile de energie electrică vândute, respectiv cumpărate în anii 2010 şi 2011 pe platformele de brokeraj, precum şi nominalizarea platformelor respective. Pe baza răspunsurilor complete transmise de 44 participanţi, s-a constatat faptul că 20 de operatori economici au derulat o astfel de activitate, că sunt utilizate cel puţin 4 platforme, iar cantităţile cumpărate se situează între 1,14%-100% din totalul cantităţii tranzacţionate în anul 2010, respectiv între 0,04%-89% din totalul cantităţii tranzacţionate în anul 2011. Pentru vânzări, procentul comunicat este cuprins între 2,27%-100% pentru anul 2010, respectiv între 1,73%-83,19% pentru anul 2011. Având în vedere valorile comunicate de operatorii economici, departamentul de specialitate a stabilit oportunitatea colectării separate a informaţiilor privind tranzacţiile derulate pe platformele de bokeraj la o nouă categorie, „tranzacţii derulate pe alte platforme”, prevăzută în machetele de monitorizare începând cu luna ianuarie 2012. Preţurile medii de vânzare realizate de furnizori pe piaţa concurenţială în 2011 (inclusiv componenta TG a tarifului de transport) au fost de 185,93 lei/MWh pentru vânzările negociate către alţi furnizori, 214,64 lei/MWh la export, 193,25 lei/MWh pe contracte negociate către producători şi de 257,11 lei/MWh către consumatorii finali, cu precizarea că acest ultim preţ include toate costurile de reţea (transport, distribuţie, servicii de sistem). Pentru tranzacţiile pe PZU preţul mediu a fost de 218,38 lei/MWh, iar pentru livrările pe contracte încheiate pe pieţele centralizate de către furnizori, acesta a fost de 223,94 lei/MWh, volumele tranzacţionate fiind, însă, în continuare nesemnificative. Pieţele centralizate pentru contracte În anul 2011, participanţii la piaţa angro de energie electrică au fost activi pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale (cu cele două modalităţi de tranzacţionare PCCB şi PCCB-NC), neraportând însă nicio tranzacţie pe platforma Bursei Române de Mărfuri (BRM). Volumul tranzacţiilor aflate în livrare pe piaţa centralizată a 36 Raport anual 2011 contractelor bilaterale de energie electrică a crescut cu 15% faţă de cel înregistrat în 2010, reprezentând 9,4% din consumul intern, dar fără a atinge nivelul din 2009, când a reprezentat 13% din consumul intern. Volumele în livrare considerate sunt cele cuprinse în raportările lunare de monitorizare ale participanţilor la piaţa angro. Deşi un an greu din punct de vedere al asigurării cu energie electrică din cauza situaţiei hidrologice dificile, în special începând cu luna mai 2012, interesul participanţilor faţă de acest tip de tranzacţii a crescut. Astfel, volumul tranzacţiilor încheiate în anul 2011 pe piaţa centralizată de contracte (pentru diferite perioade de livrare din anii 2011/2012) s-a apropiat de 6,2 TWh, demonstrând o creştere substanţială faţă de anul precendent, când s-a situat sub 4 TWh. Dintre cei 93 participanţi înregistraţi la PCCB, 48 şi-au manifestat interesul pentru utilizarea produselor oferite de această piaţă. În urma iniţierii unui număr de 260 de oferte pe PCCB, cantitatea tranzacţionată în anul 2011 pentru livrare în 2011/2012 a totalizat cca. 5,6 TWh, din care livrări pentru 2011 în volum de cca. 4,7 TWh. Tranzacţiile cu livrare pe termen scurt şi mediu (prin modalitatea de tranzacţionare cu negociere continuă) s-au intensificat, ajungându-se la 2798 contracte standard pe termene de livrare de o săptămână, o lună, un trimestru şi însumând un volum de 0,456 TWh. În ceea ce priveşte ofertele de vânzare cu preţ minim introduse şi câştigate, cu perioade de livrare 2011/2012, cei mai activi participanţi pe tot parcursul anului au fost cele 3 complexe energetice şi Nuclearelectrica. Deşi au fost introduse numeroase oferte de cumpărare cu preţ maxim de către mai mulţi furnizori concurenţiali şi un consumator industrial, acestea nu au fost adjudecate. Priviţi prin prisma volumelor aflate în livrare, vânzătorii cu cele mai importante cote de piaţă au fost Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi CE Rovinari, iar cel mai important cumpărător a fost ArcelorMittal Galaţi, ca urmare a ofertei de cumpărare de 1,752 TWh cu 130 lei/MWh (fără TG) la care a răspuns Hidroelectrica, în decembrie 2010. Principalul participant care a introdus oferte iniţiatoare pentru tranzacţionarea prin modalitatea cu negociere continuă în 2011 a fost CE Turceni, cu pachete de contracte standard de tip săptămânal şi lunar, pentru livrare în bandă şi gol. Preţul mediu ponderat al livrărilor din 2011 pe contractele de pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale a fost de cca. 171,78 lei/MWh, în creştere cu cca 9% faţă de media similară din 2010 şi cu cca. 22% mai mic decât preţul mediu anual pe PZU din 2011. 37 Raport anual 2011 Piaţa pentru ziua următoare – PZU Volumul de energie electrică tranzacţionat pe PZU în 2011 s-a menţinut în tendinţa continuu crescătoare a cantităţilor tranzacţionate pe această piaţă, fiind cu cca. 2% mai mare mare decât cel tranzacţionat în anul 2010. Cota de 16,5% din consumul intern, înregistrată de PZU, în 2011, a avut o valoare similară celei din 2010, când a reprezentat 16,7% . Preţul mediu de închidere a PZU (calculat ca medie aritmetică a preţurilor lunare de închidere a pieţei) a crescut cu cca. 44,2% faţă media anului 2010. În graficul următor este prezentată evoluţia lunară a preţului mediu şi a volumului tranzacţionat pe PZU în perioada 2006–2011. Evolutia lunara a pretului mediu si a volumului tranzactionat pe PZU lei/MWh GWh 350 900 800 300 700 250 600 200 500 400 150 300 100 200 50 100 0 0 IAN 06 APR IUL OCT IAN 07 APR IUL OCT IAN 08 APR IUL OCT IAN 09 APR IUL OCT IAN 10 APR IUL OCT IAN 11 APR IUL OCT Volum tranzactionat pe PZU Pretul mediu PZU Variaţiile de la o lună la alta ale preţului mediu lunar stabilit pe PZU au existat în ambele sensuri, având însă un trend crescător şi valori mai mari faţă de valorile lunare din 2010. Minimul perioadei a fost atins în luna aprilie 2011 (cca. 186,55 lei/MWh), în timp ce maximul -în luna noiembrie (cca. 273 lei/MWh). Preţul mediu anual calculat ca medie ponderată a preţurilor medii lunare şi cantităţilor lunare tranzacţionate a fost în 2011 de 220,55 lei/MWh. 38 Raport anual 2011 Se apreciază că şi în acest an s-a dovedit că preţul de pe PZU încorporează cu suficientă acurateţe informaţiile disponibile privind nivelul resurselor şi al necesarului de energie electrică, prezentând, totodată, volatilitatea ridicată specifică. Indicatorul de concentrare HHI pe PZU a avut valori care, în general, indică lipsa de concentrare la cumpărare (valori lunare în domeniul 587-835), cu singura excepţie, luna septembrie 2011 în care indicatorul a atins valoarea 1108; pe partea de vânzare, se constată o piaţă cu concentrare mai mică decât cea din anul 2010, cu valori lunare în domeniul 570-1141, cu un vârf de 1279 în luna iulie 2011. Din comparaţia preţului de închidere a PZU organizată de OPCOM cu preţurile spot stabilite de alte burse de energie europene în 2011, se remarcă faptul că valorile preţurilor înregistrate de Opcom au fost, în prima jumătate a anului, mai mici decât cele de pe EXAA, iar în partea a doua a anului semnificativ mai mari. Piaţa de echilibrare – PE În luna decembrie 2011 pe această piaţă operau 19 producători, care deţineau un număr total de 137 unităţi dispecerizabile şi erau înregistrate 126 PRE. 39 Raport anual 2011 În tabelul următor sunt prezentate valorile comparative pentru anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011 ale indicatorilor de concentrare determinate pe baza energiei efectiv livrate de producători pe PE pentru fiecare tip de reglaj şi sens. Valorile indicatorilor de concentrare a pieţei de echilibrare Anul Tip reglaj Sens 2006 2007 2008 2009 2010 2011 reglaj Reglaj Crestere 80% 60% 71% 64% 68% 59% secundar Scădere 80% 56% 71% 64% 67% 56% Reglaj Crestere 69% 51% 70% 55% 53% 75% C1 terţiar Scădere 53% 30% 38% 47% 62% 46% rapid Reglaj Crestere 29% 29% 27% 39% 45% 30% terţiar lent Scădere 31% 19% 27% 32% 34% 42% Reglaj Crestere 6510 3915 5438 4526 5067 3986 secundar Scădere 6612 3538 5367 4501 4943 3703 Reglaj Crestere 5061 2979 5065 3543 3320 5729 HHI terţiar Scădere 3452 1590 2319 2843 4204 2868 rapid Reglaj Crestere 2203 1769 2021 2478 2749 1679 terţiar lent Scădere 2582 1276 1838 2017 2089 2563 Valorile indicatorilor de concentrare pentru anul 2011 arată existenţa unui participant dominant şi o concentrare excesivă a pieţei de echilibrare pentru toate categoriile de reglaj, cu excepţia reglajului terţiar lent de creştere, unde indicatorii arată o piaţă cu concentrare moderată. Având în vedere nivelul mare de concentrare înregistrat în mod constant pe piaţa de echilibrare, ANRE a menţinut şi în anul 2011 limitarea superioară a preţurilor de ofertare pe această piaţă, cu propunerea de revizuire a valorii maxime de 400 lei/MWh. Volumul total tranzacţionat pe PE în anul 2011 a crescut cu 63% faţă de anul 2010, iar valoarea lunară s-a situat constant sub cea tranzacţionată pe PZU, cu excepţia lunii noiembrie, când sunt sensibil egale, aşa cum rezultă din graficul următor; relaţionarea celor două pieţe (PZU şi PE) în anul 2011 este, în general, corectă, în condiţiile în care Hidroelectrica a activat la începutul lunii octombrie 2011 „forţa majoră”. Dintre motivele creşterii volumelor tranzacţionate pe PE, prezentate de OTS în rapoartele de monitorizare întocmite, menţionăm: deficitul accentuat de energie electrică înregistrat în SEN, transmiterea de Notificări în dezechilibru de către unii 40 Raport anual 2011 operatori economici/PRE-uri importanţi/importante, creşterea diferenţei dintre consum şi producţie în orele de vârf, funcţionarea la capacitate maximă începând cu luna aprilie 2011, a complexurilor energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, ca urmare a obligaţiilor contractuale de întrajutorare încheiate, având ca efect intrarea în ordinea de merit a unor UD aparţinând unor producători care nu au putut respecta dispoziţiile de dispecer din cauza lipsei contractelor de alimentare cu combustibil, considerente tehnice, etc. Cu toate acestea, contrar oricăror aşteptări, diminuarea disponibilului de energie în rezervele hidro a accentuat utilizarea acestora şi a condus la o diminuare şi mai rapidă a rezervelor aflate la dispoziţia OTS. Volume tranzactionate pe PZU si PE % din consumul intern 25% 20% 15% 10% 5% 0% IA V AI IA V AI IA V AI IA V AI IA V AI IA V AI V AR AR AR AR AR AR P P P P P P P 06 L 07 L 08 L 09 L 10 L 11 L 05 11 SE SE SE SE SE SE SE IU IU IU IU IU IU NO NO NO NO NO NO NO 20 M M M M M M N N L M M M